Di Asih I Maruddani
Di Asih I Maruddani
Email yang diverifikasi di live.undip.ac.id
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Pengukuran Value at Risk pada Aset Tunggal dan Portofolio dengan Simulasi Monte Carlo
DAI Maruddani, A Purbowati
Media Statistika 2 (2), 93-104, 2009
362009
VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR) UNTUK PERAMALAN HARGA SAHAM PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR INDONESIA TBK.
DAI Maruddani, S Diah
Jurnal Sains & Matematika 11 (1), 6-12, 2003
142003
Analisis Cluster Dengan Algoritma K-Means Dan Fuzzy C-Means Clustering Untuk Pengelompokan Data Obligasi Korporasi
DR Ningrat, DAI Maruddani, T Wuryandari
Jurnal Gaussian 5 (4), 641-650, 2016
122016
Analisis Data Panel untuk Menguji Pengaruh Risiko terhadap Return Saham Sektor Farmasi dengan Least Square Dummy Variable
TD Astuti, DAI Maruddani
Media Statistika 2 (2), 71-80, 2009
62009
Value at Risk untuk Pengukuran Risiko Investasi Saham: Aplikasi dengan Program R
DAI Maruddani
42019
Pemodelan Harga Saham Dengan Geometric Brownian Motion Dan Value At Risk PT Ciputra Development Tbk
T Trimono, DAI Maruddani, D Ispriyanti
Jurnal Gaussian 6 (2), 261-270, 2017
42017
Valuation of One Period Coupon Bond Based on Default Time and Empirical Study in Indonesian Bond Data
DAI Maruddani, D Rosadi, G Gunardi, A Abdurakhman
Far East Journal of Mathematical Science 98 (1), 57-73, 2015
4*2015
One period coupon bond valuation with revised first passage time approach and the application in Indonesian corporate bond
DAI Maruddani, D Rosadi, G Gunardi, A Abdurakhman
AIP Conference Proceedings 1643 (1), 391-401, 2015
42015
EXPECTED SHORTFALL DENGAN SIMULASI MONTE-CARLO UNTUK MENGUKUR RISIKO KERUGIAN PETANI JAGUNG
R Rahmawati, A Rusgiyono, A Hoyyi, DAI Maruddani
MEDIA STATISTIKA 12 (1), 117-128, 0
4*
Pengukuran Probabilitas Kebangkrutan Obligasi Korporasi Dengan Suku Bunga Vasicek Model Merton (Studi Kasus Obligasi PT Bank Lampung, Tbk)
K Ratih, DAI Maruddani, A Hoyyi
Jurnal gaussian 1 (1), 113-124, 2012
32012
Model Dinamik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pasca Krisis Moneter: Suatu Pendekatan Koreksi Kesalahan (Model Koreksi Kesalahan)
DAI Marudani, Y Wilandari, D Safitri
JURNAL SAINS DAN MATEMATIKA 15 (1), 19-24, 2007
32007
Comparison of ARCH/GARCH model and Elman Recurrent Neural Network on data return of closing price stock
VON Laily, B Warsito, DAI Maruddani
Journal of Physics: Conference Series 1025 (1), 012103, 2018
22018
Modeling stock prices in a portfolio using multidimensional geometric brownian motion
DAI Maruddani, Trimono
Journal of Physics: Conference Series 1025 (1), 012122, 2018
22018
STRUCTURAL VECTOR AUTOREGRESSIVE UNTUK ANALISIS DAMPAK SHOCK NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA SERIKAT PADA INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN
A Rahmawati, DAI Maruddani, A Hoyyi
Jurnal Gaussian 6 (3), 291-302, 2018
22018
Valuasi Harga Saham PT Aneka Tambang Tbk sebagai Peraih IDX Best Blue 2016
T Trimono, DAI Maruddani
STATISTIKA: Journal of Theoretical Statistics and Its Applications 17 (1), 33-43, 2017
22017
Pemodelan Fixed Effect Geographically Weighted Panel Regression Untuk Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah
SM Meutuah, H Yasin, DAI Maruddani
Jurnal Gaussian 6 (2), 241-250, 2017
22017
Penggunaan Simulasi Monte Carlo Untuk Pengukuran Value at Risk Aset Tunggal Dan Portofolio Dengan Pendekatan Capital Asset Pricing Model Sebagai Penentu Portofolio Optimal …
DC Pradana, DAI Maruddani, H Yasin
Jurnal Gaussian 4 (4), 765-774, 2015
22015
Valuasi Compound Option Put On Put Tipe Eropa
YA Sutarno, DAI Maruddani, S Sugito
Jurnal Gaussian 3 (3), 509-518, 2014
22014
Bankruptcy Prediction of Corporate Coupon Bond with Modified First Passage Time Approach
DAI Maruddani, D Rosadi, G Gunardi, A Abdurakhman
22013
ESTIMASI PARAMETER MODEL REGRESI NON STASIONER DENGAN VARIABEL DEPENDEN LAG: STUDI KASUS PADA PERKEMBANGAN EKSPOR INDONESIA KE JEPANG TAHUN 1980-2000
DAI Maruddani
Jurnal Matematika 7 (1), 42-51, 2004
2*2004
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20